Metod I Volatilitet Breakout. Years sedan den sena Bruce Babcock of Commodity Traders Consumers Review intervjuade mig för den publikationen Efter intervjun pratade vi ett tag - intervjun gradvis vändes - och det visade sig att hans favoritvaruhandeln var volatiliteten breakout Jag kunde knappast tro på mina öron. Här är mannen som hade undersökt flera handelssystem - och gjort så noggrant - än någon med det möjliga undantaget från John Hill of Futures Truth och han sa att hans valmöjlighet till handel var Volatility-Breakout System Den mycket tillvägagångssätt som jag trodde bäst för handel efter mycket efterforskning. Kanske är den mest eleganta direktanvändningen av Bollinger Bands ett volatilitetsbrytningssystem. Dessa system har funnits länge och existerar i många sorter och former. De tidigaste breakout system använde enkla medelvärden av höga och låga, ofta skiftas upp eller ner lite Eftersom tiden gick i genomsnitt var det verkliga intervallet ofta en faktor. Det finns inget riktigt sätt att veta när volatiliteten, som vi använder den nu, införlivades som en faktor, men man skulle anta att en dag märkte någon att signalbrott fungerade bättre när medelvärdena, banden, kuverten osv var närmare varandra och Volatilitetsbrytningssystemet föddes Visserligen är riskbelöningsparametrarna bättre anpassade när banden är smala, en viktig faktor i vilket system som helst. Vår version av det venerable volatilitetsbrytningssystemet använder BandWidth för att ställa förutsättningen och tar sedan en position när en paus uppträder Det finns två val för stoppavbrott för detta tillvägagångssätt. Först, Welles Wilder s Parabolic3, ett enkelt men elegant koncept. Vid stopp för en köpsignal sätts startstoppet strax under intervallet av breakout-bildningen och Då ökas uppåt varje dag handeln är öppen Just det motsatta gäller för en sälja För de som är villiga att driva större vinst än de som erbjuds av det relativt konservativa paraboliska tillvägagångssättet, en märkning av th e motsatt band är en utmärkt utgångssignal Detta möjliggör korrigeringar längs vägen och resulterar i längre affärer Så, i ett köp använd en tagg av underbandet som en utgång och i en sälj använd en märkning av övre bandet som en utgång. Det stora problemet med att framgångsrikt genomföra Metod I är något som kallas huvudfake - diskuteras i det föregående kapitlet. Termen kom från hockey, men den är också bekant på många andra arenor. Idén är en spelare med puckskridskorna upp mot isen mot en motståndare När han skridar vänder han huvudet i förberedelse för att passera försvararen så snart försvararen förbinder sig, vänder han sin kropp åt andra hållet och trycker säkert på hans skott. När han kommer ut ur en squeeze gör stockarna ofta detsamma som de först kommer in i den felaktiga riktningen och gör det riktiga draget Vanligtvis kommer du att se en Squeeze, följt av en band-tagg, följd av det verkliga draget. Det kommer oftast att hända inom banden och du vann inte en signal till det efter Äkta rörelse pågår Men om t Hans parametrar för banden har stramats, eftersom så många som använder detta tillvägagångssätt gör det, kan du hitta dig själv med enstaka små whipsaw innan den verkliga handeln förekommer. Vissa aktier, index mm är mer benägna att svika än andra. Ta en titt vid tidigare Squeezes för det föremål du funderar på och se om de involverade huvudfel. En gång en faker. For de som är villiga att ta ett icke-mekaniskt tillvägagångssätt för handelstopp, är den enklaste strategin att vänta tills en Squeeze uppstår - förutsättningen är inställd - leta efter det första draget bort från handelsområdet. Varva en halv position den första starka dagen i motsatt riktning av huvudet, och lägg till positionen när breakouten inträffar och använd ett paraboliskt eller motsatt bandslag stoppa till Håll dig borta från att bli sårad. Var huvudfelet är problem eller om bandparametrarna inte är tillräckligt täta för de som uppstår som ett problem, kan du handla Metod I rakt upp Vänta bara på en Squeeze och gå med den första breakouten. Volymen anger Atorer kan verkligen öka värdet I fasen innan huvudfalken letar efter en volymindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution för att ge en antydan om den ultimata upplösningen MFI är en annan indikator som kan vara användbar för att förbättra framgång och förtroende. Dessa är alla volymindikatorer och tas upp i del IV. Parametrarna för ett volatilitetsbrytningssystem baserat på The Squeeze kan vara standardparametrarna 20-dagars genomsnitt och - två standardavvikelseband Det är sant att i denna aktivitetsfas är banden ganska nära varandra och Således kan triggarna vara mycket nära. Men vissa kortfristiga handlare kanske vill förkorta genomsnittet lite, säga till 15 perioder och dra åt banden lite, säg till 1 5 standardavvikelser. Det finns en annan parameter som kan ställas in , Utkristningsperioden för Squeeze Ju längre du ställer in återkallstiden - kom ihåg att standarden är sex månader - desto större komprimering kommer du att uppnå och desto mer explosiva inställningar kommer Vara Men det kommer att bli färre av dem Det finns alltid ett pris att betala det verkar. Metod förstår jag komprimering genom The Squeeze och letar efter utökad expansion och går med det. En medvetenhet om huvudfel och volymindikatorbekräftelse kan lägga till väsentligt i rekordet av denna metod Att granska ett rimligt storhetsuniverse av aktier - åtminstone flera hundra - borde hitta åtminstone flera kandidater att utvärdera på vilken dag som helst. Sök efter din metod Jag ställer in noggrant och följer sedan dem när de utvecklas Det handlar om att titta på ett stort antal av dessa inställningar, särskilt med volymindikatorer, som instruerar ögat och informerar sålunda den framtida urvalsprocessen, eftersom inga hårda och snabba regler någonsin kan presentera här fem diagram av denna typ för att ge dig en uppfattning Av vad man ska leta efter. Tales from the Trenches En enkel Bollinger Band Strategy. Figure 1 visar att Intel bryter ned den nedre Bollinger Band och stänger under den den 22 december. Det presenterade en tydlig signal th på lageret var i överlämnad territorium. Vår enkla Bollinger Band strategi kräver en nära under det nedre bandet följt av en omedelbar köp nästa dag. Nästa handelsdag var inte fram till den 26 december, vilket är den tid då handlare skulle komma in i sina positioner. visade sig vara en utmärkt handel den 26 december markerade förra gången Intel skulle handla under det lägre bandet. Från den dagen framåt sträckte Intel hela vägen förbi det övre Bollinger Bandet. Detta är ett läroboksexempel på vad strategin letar efter. prisförflyttningen var inte stor, det här exemplet tjänar till att markera de villkor som strategin ser ut att dra nytta av. För relaterad läsning, se Profiting From Squeeze. Exempel 2 New York Stock Exchange NYX Ett annat exempel på ett framgångsrikt försök med denna strategi finns på diagrammet på New York Stock Exchange när det bröt det nedre Bollinger Band den 12 juni 2006. NYX var tydligt i överlåtna territorium Efter strategin skulle tekniska handlare komma in i deras köpa order för NYX den 13 juni NYX stängde under det lägre Bollinger-bandet för den andra dagen, vilket kan ha orsakat viss oro bland marknadsaktörer, men det här skulle vara sista gången det stängde under det lägre bandet för resten av månaden. Är det ideala scenariot som strategin ser ut att fånga. I figur 2 var försäljningspresset extremt och medan Bollinger Bands anpassade sig för detta, den 12 juni markerade den tyngsta försäljningen. Öppnande av en position den 13 juni gjorde det möjligt för handlare att komma in direkt före vändningen. Exempel 3 Yahoo Inc YHOO I ett annat exempel bröt Yahoo det lägre bandet den 20 december 2006. Strategin krävde en omedelbar köp av beståndet nästa handelsdag. Precis som i föregående exempel såldes fortfarande press på aktien Medan alla andra sålde, så kräver strategin ett köp. Bollinger Bandets rast signalerade ett överlåtet tillstånd. Det visade sig vara korrekt, när Yahoo snart vände sig. Den 26 december testade Yahoo igen Lägre band men stängde inte under det här Det var sista gången Yahoo testade det lägre bandet när det marscherade uppåt mot det övre bandet. Riding the Band Downward Som vi alla vet har varje strategi sina nackdelar och det här är definitivt ingen undantag I följande exempel visar vi begränsningarna i denna strategi och vad som kan hända när saker inte fungerar som planerat. När strategin är inkorrekt är banden fortfarande brutna och du kommer att upptäcka att priset fortsätter att minska eftersom det Rider bandet nedåt Tyvärr återhämtar priset inte så snabbt vilket kan leda till signifikanta förluster. På lång sikt är strategin ofta korrekt, men de flesta handlare kommer inte att klara de nedgångar som kan inträffa före korrigeringen. Exempel 4 internationella affärsmaskiner IBM Till exempel stängde IBM under det nedre Bollinger-band den 26 februari 2007 Försäljningspresset var tydligt i överlåtna territorier Strategin krävde ett köp på lageret ne xt handelsdag Liksom de tidigare exemplen var nästa handelsdag en nedåtgående dag, den här var lite ovanlig genom att försäljningspressen fick stocken att gå kraftigt. Försäljningen fortsatte bra förbi den dag då börsen köptes och börsen fortsatte att stänger under underbandet för de kommande fyra handelsdagarna. Den 5 mars var försäljningspresset över och stocken vände sig och leds tillbaka mot mittenbandet. Tyvärr var skadorna vid denna tidpunkt. Exempel 5 Apple Computer Inc AAPL I ett annat exempel stängde Apple under de lägre Bollinger-banden den 21 december 2000. Strategin kräver att Apple köper aktier den 22 december. Nästa dag gjorde lageret ett drag mot nackdelen. Försäljningspresset fortsatte att ta ned aktierna där det slog en intradag låg på 76 77 mer än 6 under inträdet efter bara två dagar från när positionen var inlagd Slutligen korrigerades det överlämnade tillståndet den 27 december, men för de flesta handlare som inte kunde med står för en kortdragning av 6 på två dagar, denna korrigering var av liten komfort. Det här är fallet där försäljningen fortsatte inför klar överlåtet territorium. Under försäljningen fanns det inget sätt att veta när det skulle sluta. Vad vi lärde oss Strategin var korrekt vid användning av det nedre Bollinger-bandet för att lyfta fram överdrivna marknadsförhållanden. Dessa villkor korrigerades snabbt när lagren gick tillbaka mot mitten Bollinger Band. Det finns dock tidpunkter när strategin är korrekt men försäljningspresset fortsätter under dessa förhållanden , det finns inget sätt att veta när försäljningspresset slutar. Därför måste ett skydd vara på plats när beslutet att köpa har gjorts. I NYX-exemplet klättrade beståndet obehagligt efter att det stängt under det lägre Bollinger Band en andra gång Strategin fick oss rätt i den handeln. Men Apple och IBM var annorlunda eftersom de inte bröt ned det lägre bandet och rebound. I stället gav de sig för att sälja ytterligare ett tryck och d reste nedre bandet ner Detta kan ofta vara mycket dyrt I slutändan vred både Apple och IBM och det visade sig att strategin är korrekt. Den bästa strategin att skydda oss från en handel som fortsätter att rida bandet lägre är att använda stop-loss-order När du undersöker dessa branscher har det blivit klart att ett femstegsstopp skulle ha kommit dig ur de dåliga affärer, men skulle fortfarande inte ha kommit ut av dem som arbetade. För att lära dig mer, se Stop - Förlustorder - Se till att du använder det. Sammanfattning Att köpa på det nedre Bollingerbandets raster är en enkel strategi som ofta fungerar. I varje scenario var brytningen av det lägre bandet i översolvat territorium. Tidpunkten för handeln verkar vara den största utfärda bestånd som bryter ned det nedre Bollinger-bandet och gå in i överlåtet territorium inför stora försäljnings-tryck. Detta försäljnings tryck korrigeras vanligtvis snabbt. När detta tryck inte korrigeras fortsatte lagren att göra nya låga och fortsätta till överlåtna territorium. Till effecti vely använda denna strategi är en bra exit strategi i ordning Stopp-förlust order är det bästa sättet att skydda dig från ett lager som fortsätter att rida nedre bandet ner och göra nya lows.1 En statistisk mätning av spridningen av avkastning för Ett givet säkerhets - eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En amerikansk kongressbeslut antogs 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarms löneavgift avser något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideella Sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. Bollinger band. Innan du läser den här lektionen borde du ha läst igenom. Bollingerband är en oscillatorindikator som används för att mäta prisvolatiliteten. De hjälper dig att identifiera om en pr Isen är hög eller låg jämfört med dess senaste glidande medelvärde och förutsäger när det kan falla eller stiga tillbaka till den nivån. Bollinger-bandindikatorn är en oscillerande indikator och används för att mäta hur volatila en marknad är. De hjälper dig att identifiera om ett pris är relativt hög eller låg jämfört med det senaste genomsnittet och förutsäger när det kan stiga eller falla tillbaka till den nivån. Detta hjälper dig att bestämma när du ska köpa eller sälja en tillgång. Bollband visar överköpta och överlämnade marknader. Bollingerband består av tre huvud band eller linjer. Det centrala bandet visar priset s enkla glidande medelvärde. De övre och nedre banden representerar nivåer där priset anses relativt högt eller lågt jämfört med det senaste glidande genomsnittet. Bilden nedan visar vilka Bollinger-band som ser ut på ett prisschema . Mest av prisåtgärden finns vanligen inom banden och det betyder att de kan användas för att förutsäga marknadsomvandlingar. När priset når överbandet handlas tillgången på ett relativel Y högt pris och anses vara överköpt Du kan nu se att sälja tillgången på förväntan om att priset kommer att falla tillbaka mot det centrala glidande medeltalet. När priset når övre bandet anses det vara övertäckt och tenderar att falla tillbaka mot centralen band När priset når det lägre bandet anses det vara överlåtet och tenderar att stiga upp mot det centrala bandet. När ett pris närmar sig det lägre bandet handlas tillgången till ett relativt lågt pris och anses vara överlåtet. Du kan nu se att köpa tillgången på förväntan om att priset kommer att gå tillbaka mot det centrala glidande medeltalet. Var försiktig men bara för att priset kan nå det övre och nedre bandet betyder inte att priset kommer att vända Du behöver ytterligare bekräftelse med hjälp av till exempel ljusstake mönster eller en annan indikator på att priset är omvänd innan du går in i en handel. Avståndet mellan band. Bollinger band kan också hjälpa dig att mäta hur flyktig en ma rket baseras på avståndet mellan de övre och nedre banden. Ett stort utrymme mellan banden indikerar hög volatilitet medan ett smalt utrymme indikerar låg volatilitet. Ta en titt på tabellen nedan. I det blå markerade området kan du se att banden är pressade tillsammans och att priset inte är väldigt volatilt Men när priset blir flyktigt, visas i det gröna markerade området och börjar öka, blir banden längre ifrån varandra. Du kan öva det du har lärt dig i lektionen genom att fylla i nedanstående övningar. Var på diagrammet skulle du se att sälja tillgången. Det markerade området markerat med nummer 1 visar var priset har flyttat upp till toppen av det övre Bollinger-bandet, vilket indikerar att det är potentiellt överköpt. En näringsidkare skulle se att sälja tillgången runt denna nivå markerad av es2 Lägg märke till hur priset vänder när det övre Bollinger-bandet berörs. Letar efter en mentor. Matthias från vårt Tradimo Premium-team kommer att utforma en inlärningsplan skräddarsydd för dig som ger dig tillgång till nya kurser och levande webinarier varje månad samt prioriterat privat e-postsupport. Changing Bollinger-bandinställningarna. Det finns två olika inställningar som du kan ändra på Bollinger-bandindikatorn, antalet perioder och standardavvikelsen. Standardinställningen för Bollinger-banden är 20 perioder eller 20 ljus Det här refererar till hur länge indikatorn beräknas utifrån prisåtgärden. Använda färre perioder. Med en inställning lägre än 20 kommer indikatorn att ge dig fler handelssignaler men också mer falska Med en inställning högre än 20 kommer det att producera färre falska handelssignaler, men du kan sakna handelsmöjligheter. Använda ett mindre antal perioder gör det mer reaktivt och resulterar i en snabbare övre och nedre band Priset bryter band oftare ger fler handelsmöjligheter, men det ger också mer falska handelssignaler. I diagrammet nedan har indikatorn en inställning på 10, du kan se priset bryta de övre och nedre banden oftare. Använda fler perioder. Att sätta ett högre antal perioder kommer att göra det mindre reaktivt och resultera i en smidigare linjer. Priset bryter upp de övre och nedre banden mindre ofta, vilket ger mindre men mer pålitliga signaler. Följande bild visar en inställning på 40 dubbel standardinställningen på 20 perioder Observera hur långt ifrån varandra jämförs de yttre banden med det föregående diagrammet och hur ofta prissätter priset banden. Hänger med standardavvikelsen. Standardavvikelsen för Bollinger band är 2. Standardavvikelsen refererar till hur mycket av data från det glidande medels s normala distributionsmönstret ingår i banden. Att öka standardavvikelsen ökar bandens avstånd från centrallinjen och så är mer av prisåtgärden innehas inom dem. Så innebär en inställning av 1 standardavvikelse att 68 av all prisåtgärd ingår i banden, samtidigt som standardavvikelsen ökas till 2 och därmed ökar t han avstånd från centrallinjen innebär att 95 av all prisåtgärd sker inom banden. Inställningarna visas i det övre vänstra hörnet av diagrammet och skulle generellt visa som 20, 2 under standardinställningarna. Avhärdning och ökning av standarden avvikelse. Ta en titt på följande diagram där standardavvikelsen har justerats till 1 9. Du kan se att de övre och nedre banden nu är nära varandra och priset bryter banden oftare i motsats till när du ökar standarden avvikelse till att säga 2 1 i följande diagram. Du kan se i det följande diagrammet ett mer extrema exempel där standardavvikelser för Bollinger-band har ställts till 2 5 och priset bryter bandet mindre ofta. Genom att öka standardavvikelsen av Bollinger-band ändrar du effektivt de nivåer av extremiteter som priset måste gå för att bryta igenom dem. Eftersom priset kommer att bryta igenom Bollinger-band med en högre standardavvikelse mindre ofta, Dessa högre inställningar ger potentiellt mer pålitliga signaler. I den här lektionen har du lärt dig det. Bollingerband är en oscillatorindikator som används för att mäta prisvolatiliteten. De hjälper dig att identifiera om ett pris är högt eller lågt i förhållande till det senaste glidande genomsnittet och förutsäga när det kan falla eller stiga tillbaka till den nivån. När priset når övre bandet anses det vara övertäckt och tenderar att falla tillbaka mot det glidande medelbandet. När priset når det lägre bandet, anses det överdrivet och tenderar att stiga upp mot det glidande medelbandet. ett stort utrymme mellan de övre och nedre banden indikerar att prisvolatiliteten är hög, ett litet utrymme anger att den är låg. Att öka de använda perioderna gör Bollinger-banden mjukare och priset kommer att bryta banden mindre ofta. Att minska perioderna gör banden mer hakig och priset kommer att bryta dem oftare. ökar standardavvikelsen ökar bandens avstånd från de centrala linjerna och priset kommer att bryta banden mindre ofta. Att minska standardavvikelsen minskar bandens avstånd till centralbandet och priset kommer att bryta dem oftare. en toppmäklare Anmäl dig genom Tradimo Tidigare lektion.
No comments:
Post a Comment